当然ですがプロテインにはカロリーがあります。
プロテインサプリメントの主な栄養成分は、

  • タンパク質
  • 炭水化物(糖質)

ですがこれらはどちらもlg当たり4kcalとなので、どちらが多くてもカロリー的には変わりません。つまりどのプロテインでもそんなに差はないことになります。

比較

プロテインサプリメント20g当たりのカロリーを調べてみました。実際にはこれに割り物の分が加わることになります(水なら0ですが、牛乳は100g当たり67kcal、調整豆乳は100g当たり64kcalとなっています)。
各種プロテインの20g当たりでのカロリー比較(ザバスホエイ100ココア79.04kcalザバスホエイ100バニラ78.09kcalザバスウエイトアップタイプ73.33kcalザバスウエイトダウン75.23kcalビーレジェンドナチュラル77.78kcalビーレジェンド激ウマチョコ風味77.37kcalビーレジェンドすっきりリンゴ76kcalビーレジェンド南国パイン75.79kcalビーレジェンドそんなバナナ80.34kcalチャンピオンヘビーウェイトゲイナー900 チョコレート78.57kcalチャンピオンピュアホエイプラスクッキー&クリーム79.85kcalゴールドジムホエイチョコ75.8kcalゴールドジムホエイリッチミルク74.2kcalウイダーマッスルフィットココア75kcalウイダーウエイトダウンフルーツミックス73.33kcalウイダーウエイトアップビッグバニラ74.66kcalコンバットホエイチョコレートミルク78.78kcalコンバットXLマスゲイナーチョコ76.5kcalケンタイパワーボディミルクチョコ79.1kcalケンタイウェイトダウンココア77.5kcalケンタイウェイトゲインストロベリー78kcalバルクスポーツビッグホエイナチュラル80kcalバルクスポーツアイソプロいちごミルク76kcalDNSホエイカフェオレ78.78kcalDNSストイックプレーン76.8kcal)
味などにより多少の差はあるますが、気にするほどのことではないレベルなのでカロリーに関してはどれを選んでも大して変わらないということになります。

よくある疑問

Q、プロテインは太りますか?

太ります。普通にカロリーがあるものなので、特に運動をしていないのに普段の食事に加えてプロテインを飲めば摂取エネルギーが消費エネルギーを上回り太ります。

Q、ソイプロテインも太りますか?

太ります。ソイプロテインはダイエットタイプ(ウェイトダウンタイプ)に使われていることが多く、ホエイより腹持ちがよい、脂質の代謝を助けるなどとされますが、カロリー的にはホエイやカゼインと変わらないのでオーバーカロリーな状態が続けばやはり太るでしょう。
プロテインダイエットは昼食などをプロテインで置き換えるといったもので、そのことによって摂取カロリーが減れば痩せますが、置き換えたものと同じカロリーを摂取したのでは痩せません。

Q、ウェイトアップタイプのプロテインは高カロリーですか?

上のグラフを見てもらえばわかりますが、ウェイトアップタイプのプロテインのカロリーはノーマルタイプと変わりません。
じゃあノーマルタイプとウェイトアップタイプでなにが違うのかというと、糖質の割合が多めになっているのが特徴のようです。
プロテインで太りたい場合は通常よりも多めに摂取するようにするとよいでしょう。

Q、カロリーゼロのプロテインはありますか?

ありません。
脂質や糖質のほとんど入っていタンパク質含有率の高いプロテインも販売されていますが、タンパク質自体が1g4kcalなのでそういった製品でもカロリー的にはほとんど変わりません。
カロリーを高くするためには1gで9kcalある脂質が配合されている必要がありますが、通常プロテインサプリメントに含まれている脂質の量はごくわずかなので逆にカロリーの高いプロテインもないと思います。